risk yönetimi - para yöneticileri derneği
Transkript
risk yönetimi - para yöneticileri derneği
22 - 2 3 Ma y ı s 2 0 1 2 Is t a n b u l Sh e ra t o n M as l a k H ot e l Değ Ba işe nkac Ulus Fin nK a üre ılık Dü al Bor nsal, sel ç E z Fin enlem Krizl kono e ans m r ve eleri v inin A ik ve Ris eD rdın kG e ünd netle dan em mele i ni Y r aka iyle layı n! a d r a l a k n Ba n a d n ı d r minin A İ M İ T E N Ö Y K S Rİ ne ö D z i r K l Finansa İTESİ NİVERS Ü İ Ç İ Z BOĞA İ RSİTES İTESİ S R E V İ İ ÜNİVE N M Ü O T N N O K USEBEYKE İZMİR E ATERHO MF BDDK W I E C I I R C S P A HSB NK Z BANK STRIA ANKASI NDESBA MERKE B A İ L N T A E N M H A ANK AU L C B R A S A T T I G U D E E K AG UNICR NORDD HE BAN KASI S UK N C ri I A T B Y T L A DEUTSC e Et kile ANA ZİRA n i S . ’ r Y C e . l D t T e O MO F a ali y r ki ye BANK TSB k ac ılı k a ve Tü n k LANDES i a r N f B E LLYODS A S e I y v E RAIFF : Gü n e ya t ın a RS c ele m e r k İ ş Ha n İ ü r T i C OOP E n B ı ı r l rt la ma ak ış B Şa ş tı r on om ik K ar şı la ru m u na u k e E D n i i o r k r e ) k e z t k l Ma a sı ( FTF m ala r ı Ü Ge le ce m a l e r ı v u • G lo ba d g ü r n y k a e l U l Ri sk Fiy at B u g ün ön et im i is te m ik ra ns fe r ele r in in S T m e n • R isk Y e v o l n k F i e t k z lara te m a cıl ık D ü A ra cı O in de S is m m i i t t • Ba n ka e e n n ö ö Y Y eg r al P o r tf öy in d e I nt m i t • K r e di e n ö Y tim i t e R isk e Y ö ne v i • L iki di ğ i l i l m i a ye Ve r • Serm T ür kçe İn glizce Kayıt formu ve ücret bilgileri en arka sayfadadır. S imult an e çevir i! Niyazi Burak Akan Yard. Doç. Dr. Vedat Prof. Dr. Sudi Apak Dr. Andreas Bohn Deutsche Bank Beykent T.C. Ziraat Bankası Akman AG Üniversitesi Beykent Üniversitesi Uğur İhsan Delikanlı BDDK Metin Epözdemir Moody’s Analytics UK Defne Ergun PricewaterhouseCoopers Christoph Konvicka Dr. Ingo Hansen Norddeutsche Lan- Unicredit Bank Austria desbank Akın Öngör Eski CEO, Garanti Bankası (Başkan) Doç. Dr. Alper Özün HSBC Franz Pichler Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Stefan Rehsmann Alman Merkez Bankası Prof. Dr. Burak Saltoğlu Boğaziçi Üniversitesi Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen İzmir Ekonomi Üniversitesi (Başkan) Mark White Lewis IMF Türkiye Ebru Ogan Garanti Bankası w w w .i i r. co m .tr / ri s k Medya Sponsoru Dr. Cüneyt Sezgin Garanti Bankası HE MEN KAY DOLUN ! 2 7 N İS A N Ö N C ES İ N D E K A Y DO L U N 1 0 0,- EUR O T A S A R R UF E T el : +4 3 18 T 91 59 - 44 6 D İN . Institute for International Research F i n ansa l K ri z D ön emi n i n Ar dı nd an B ank a l ar d a Rİ SK YÖNE Tİ Mİ 22 Mayıs 2012 Salı 08:30 08:50 Kayıtlar ve hoşgeldiniz kahvesi 12:00 Açılış Konuşması Akın Öngör (Başkan), Eski CEO, Garanti Bankası ORTAK AÇILIŞ OTURUMU Değişen Düzenlemelerin ve Son Uluslararası Ekonomik Gelişmelerin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri: Bu Çifte Zorluk Karşısındaki Tepkiler 09:00 Türkiye’de Bankacılığın Geleceği • Türk finans sisteminin global finans piyasalarına entegrasyonu – Son durum değerlendirmeleri ve öncelikler • Düzenleme ve denetleme dinamikleri – Zorluklar ve makul çözüm arayışları • Devletin mali sektör politikaları • Riskleri en aza indirmek için Türkiye’nin izlediği politikalar ve Avrupa’daki borç krizinin Türkiye’ye etkileri Uğur İhsan Delikanlı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı; Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS) Türkiye Temsilcisi 09:30 Kırılganlık İstikrara Karşı – Global Makro Ekonomik Şartların Türk İş Hayatına ve Bankacılık Faaliyetlerine Etkileri • Türk ekomomisinin aşırı ısınma tehlikesi var mı? Riskler neler? • Giderek büyüyen Avrupa borç krizi Türkiye’de kredi riskini nasıl etkileyecek? • Yayılma etkisi: Avrupa bankaları krizde mi? – Bunun Türkiye finansal kurumlarına etkisi nedir? • Büyüme ve talep: Türk iş adamlarının kısa, orta ve uzun vadeli beklentileri neler? Mark White Lewis, Direktör, IMF Türkiye 10:00 Degişen Düzenlemelerin ve Son Uluslararsı Ekonomik Gelişmelerin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri: Bu çifte zorluk karşısında Türk Bankacıları hangi stratejileri izleyebilir? Dr. Cüneyt Sezgin, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Global Association of Risk Professionals Ülke Direktörü ve Türkiye Risk Yöneticileri Derneği Kurucu Üyesi 12:30 14:00 14:30 15:00 15:30 10:30 Kahve arası Finansal Kriz Döneminin Ardından Bankalarda 11:00 11:30 RİSK YÖNETİMİ Risk Yönetimi Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Güney Afrika ve Türkiye • Ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıklar - Demografik ve kültürel - Makroekonomik ölçüler - Ülke riski • Risk Yönetimi Yaklaşımları - Üst Yönetimin Bakış Açısı - Veri Durumu - İnsan Kaynakları Kalitesi • Risk Yönetiminin Stratejik Rolü • Özet ve Sorular Metin Epözdemir, (CFA), Direktör, Moody’s Analytics UK 16:00 Bankacılık Düzenlemelerinin Bugünkü ve Gelecekteki Durumuna Bakış • Basel II ve III uygulamaları Türkiye’de ne durumda? • Güncellemeler ve BDDK’nın yeni düzenlemeleri • Basel II ve III’ün getirdiği risk yönetimi koşulları nedir? • Basel kuralları bankalardaki risk yönetimi uygulamalarını nasıl etkileyecek? • Uygulamada karşılaşılabilecek güçlükler Uğur İhsan Delikanlı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı; Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS) Türkiye Temsilcisi Kayıt | E-posta kayit@iir.com.tr | 16:30 17:00 Güncel ve Gelecekte Uygulamaya Konması Beklenen Düzenlemeler Bankaların İş Modellerini Nasıl Etkileyecek? • Mevcut ve gelecekteki düzenleyici kuralların tüketici ve yatırım bankacılığına etkileri • Gelecekteki düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda proje finansmanının rolü nasıl değişecek? • Bankacılık düzenleme ve denetlemeleri Türk bankalarının global işlemler piyasasındaki rolünü nasıl etkileyecek? Dr. Andreas Bohn, Aktif Pasif Yönetimi Müdürü, Küresel Bankacılık, Deutsche Bank AG Öğle yemeği arası Basel III Gereklilikleri • Düzenleyici standartlar: Likidite karşılama oranları ve net istikrarlı fonlama oranı • İzleme araçları • Bu kurallar işe yarar mı? • Bir sonraki adımda ne tip denetlemeler gerekebilir? Stefan Rehsmann, Kıdemli Analist, Alman Merkez Bankası Gelişmekte Olan Ekonomilerde Likidite ve Sermaye Tahsisine İlişkin Güncel Problemler • Gelişmekte olan ülkelerde piyasa likiditesi ve yasal likidite düzenlemelerinin karşılaştırılması • Kredi/mevduat oranları ve yurtdışı borçlanma ihtiyaçları • Borçlanma maliyetlerini artıran nedenler • Likidite maliyetlerinin kontrolü • Gelişmekte olan ülkelerde sermaye düzenlemeleri: avantajlar-dezavantajlar • Sermayenin maliyeti ve kontrolü • Mevcut piyasa koşullarında sermaye ihtiyaçlarının yönetimi Doç. Dr. Alper Özün, Aktif-Pasif Yönetimi Müdürü, HSBC Kahve arası Likidite Riski Stres Senaryoları - Önemi ve Sınırlamaları • Bankaların gelecekteki net finansman ihtiyaçlarını belirleme zorluğu • Mali kriz likidite stres testleri açısından ne anlama geliyor • Basel III kurallarının likidite riski yönetimine getirdiği gereklilikler • Bu kurallar dizisi her bankaya uygulanabilir mi? Stres testlerini belli banka tiplerine uygulamak mümkün mü? • Düzenlemeler yeterli mi, yoksa kurallar daha da sıkılaştırılmalı mı? Ebru Ogan, Risk Yönetimi Müdürü, Garanti Bankası; Risk Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Likidite Risk Yönetiminde Integral Yönetim Aracı Olarak Fon Transfer Fiyatlandırması (FTF) • Likidite riski yönetiminde FTF’nin rolü ve karlılık ölçümü • Hazine ve kredi departmanları arasındaki risk transferi • İç transfer fiyatlarının kompozisyonu – likidite ve likidite risk maliyetleri • Hazine ve market bölümleri arasındaki risk transferi • Outlook: FTP kavramına gömülmüş seçenekler Dr. Ingo Hansen, Strateji Müdürü - Yönetim ve Modeller, Finansal Piyasalar Hazine Bölümü, Norddeutsche Landesbank Girozentrale FTP’nin Aktif-Pasif ve Risk Yönetimindeki Rolü • Tanım • FTP lisanını anlamak • FTP metodları • FTP’nin risk yönetimindeki rolü • FTP’nin aktif-pasif yönetimindeki rolü • Sonuçlar Niyazi Burak Akan, Bilanço riskleri ve ARGE Müdürü, T.C. Ziraat Bankası Kapanış konuşması Konferans başkanı Tel +43 1891 59 – 446 | Faks + 43 1891 59 – 200 22 – 23 Mayıs 2012, Istanbul Sheraton Maslak Hotel 8:30 08:50 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 14:00 Kayıtlar ve hoşgeldiniz kahvesi 14:30 Keynote: Türkiye ve Sistemik Riskler • Sistemik ve bölgesel önemi olan finansal kurumların çökmesi halinde Türkiye’nin sistemik riski ne kadar dramatik olur? • Eğer Avrupa’daki SIFI’ler başarısız olursa bunu Türkiye’nin finansal sistemine sınır ötesi etkisi nasıl olacaktır? • Önemli Türk bankalarının iflas etme riski var mı? Bunun olasılığı nedir ve etkileri ne olacaktır? Prof. Dr. Burak Saltoğlu, Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15:00 Açılış Konuşması Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen (Başkan), İzmir Ekonomi Üniversitesi Keynote: Bir Dünya Finans Örgütünün (WFA) Yokluğunda Risk Altındaki Küresel Finans Piyasası • Küresel bir finans örgütüne olan ihtiyaç • Uluslararası sorunlar için uluslararası çözümler • Küresel finansal istikrar için yeni bir küresel şerif • Dünya finans örgütünün (WFA) yeni denetim fonksiyonu Yard. Doç. Dr. Vedat Akman, Beykent Üniversitesi - İstanbul, EMAJ Emerging Markets Journal (Uluslararası Hakemli İşletme Dergisi) - Pittsburgh /ABDKurucusu ve Editörü Keynote: Türkiye’de 2001 Bankacılık Krizi ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler Prof. Dr. Sudi Apak, Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Kahve arası Risk Ölçüm Modelleri • Model risk yönetiminin teorisi ve uygulaması • Model riskini anlamak • Model risk niçin önemlidir? Model kullanımının test edilip onaylanması süreci • Modellerin karşılaştırılması ve risk yönetimi: Değişen piyasa dinamikleri ve yeni modellere geçiş Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kredi Portföy Yönetiminde Sistematik ve Sistemik Riskler • Makro ekonomik göstergeler ve anahtar kurumsal rakamlar • Ekonomik sermaye değerlendirme uygulamları ve stres testleri • Risk sermayesi figürleri - Gerçek nerede yatıyor? • Case study CEE Christoph Konvicka, VP, Kredi Analiz Grup Başkanı, Unicredit Bank Austria 15:30 16:00 17:00 23 Mayıs 2012 Çarşamba Bankalarda İç Denetim Fonksiyonu • Bankalarda iç denetim foksiyonunun değişen rolü - Daha merkezi ve süreç odaklı bir denetime doğru Defne Ergun, Finansal Hizmetler Sektör Lideri, PricewaterhouseCoopers Sistem ve Süreç Denetimi Kahve arası Sermaye Verimliliği ve Yönetimi • Sermayenin maliyeti • Risk ağırlıklı varlıklar ve optimizasyonu • Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli ile sermaye maliyetinin belirlenmesi • Sermaye getirisi, risk ayarlı sermaye getirisi, risk ayarlı risk ağırlıklı varlık getirisi • Büyüme ve sermaye ilişkisi: Türk bankacılık sektörü örneği Doç. Dr. Alper Özün, Aktif-Pasif Yönetimi Müdürü, HSBC Operasyonel Risklerin Yönetimi ve Buna İlişkin Zorluklar • İç kontrol sisteminin bir parçası olarak operasyonel risk yönetimi • Operasyonel riskler – ‘Business Drivers’ • Operasyonel risk yönetimi konteksti ve entegre risk yönetimi • Etkin bir operasyonel risk yönetimi için stratejiler • Basel II ve Basel III’e göre operasyonel risk yönetiminin gereklilikleri • Operasyonel risk yönetimi ve yasal sermaye Franz Pichler, Entegre Risk Yönetimi, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Kapanış konuşması Konferans başkanı IIR Avusturya, 1992 yılından bu yana Business-to-Business (B2B) alanında yüksek kalitede güncel kongreler, konferanslar ve seminerler organize etmektedir. IIR Avusturya Londra merkezli, halka açık ve özellikle finans ve ekonomi yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Informa Plc grubuna aittir. Informa Plc 80 ülkede 7.500 çalışanıyla her yıl yaklaşık 45.000 profesyonel yayın üretmekte ve 12.000’den fazla B2B etkinlği organize etmektedir. IIR, Avusturya’da derinlemesine yaptığı market araştırmalarının yanı sıra Informa Plc ile uluslararsı tecrübe alış-verişinde bulunma avantajına sahiptir. İş hayatında uygulama odaklı her türlü bilgi ihtiyacınızı karşılayabilecek çeşitlilikte sürekli eğitim programları IIR tarafından sağlanmaktadır. www.iir.com.tr • • • • • Öğle yemeği arası Karşı Taraf Kredi Riski ve Kredi Değerleme Düzeltmesi (CVA) • CVA maliyetlerinine Basel III ile gelen değişiklikler • CVA maliyet hesaplama yaklaşımları • CVA kurallarının Türk bankalarına etkileri • CVA sayesinde neyin başarılması hedeflenmektedir, CVA’ nin sınırları ve eksikleri nelerdir? Konuşmacı açıklanacaktır Akın Öngör’ün kitabı bütün katılımcılarımıza armağınımızdır. 80 Ülke 7. 500 Çalışan 12.000 B2B etkinlik 45.000 Ticari yayın >20 Milyon veri tabanı İÇERİK İLE İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN Elif Erhardt Conference Manager Tel: +43 1891 59 – 682, Faks: +43 1891 59 – 200 elif.erhardt@iir.at KAYIT VE BİLGİ HATTI Özge Schulz Conference Coordinator Tel: +43 1891 59 – 446, Faks: +43 1891 59 – 200 ozge.schulz@iir.at w w w. i ir . com . tr /r i s k Kayıt formu RİSK YÖNETİMİ Türkçe Hotline +43 1 891 59 - 446 Institute for International Research (I.I.R.) GmbH Linke Wienzeile 234, 1150 Wien, Austria Internet Faks E-Posta +43 1891 59 - 200 kayit@iir.com.tr www.iir.com.tr/risk R3603 eerh Grup İndirimleri Ekib inizi gön derin ve ekst ra t asa rruf e din ! 2 katılımcıya 3-4 katılımcıya 5-9 katılmcıya 10 ve üstü için % 15 Özel İndirim*: % 10 % 15 % 20 % 33 indirim indirim indirim indirim ❏ PRMİA ❏ Risk Yöneticileri Derneği (*Prmia ve Risk yöneticileri derneği üyelerine sağlanan özel indirim grup indirimleriyle kombine edilemez.) Erken Kayıt Ücreti Kaydınızı erken yaptırın ve tasarruf edin! 27.04.2012 Standart Katılım Ücreti tarihine kadar € 1.395,- ❏ Banka havalesi ! € 1.495,- Bütün giriş ücretlerine öğle yemeği, aralardaki ikramlar ve konferans dökümanları dahildir. Katılım 1: Katılım 2: Adı: Adı: Pozisyon: Pozisyon: Soyadı: Departman: e-posta*: Tel/Faks*: Şirket: Soyadı: Departman: e-posta*: Tel/Faks*: Adres: Posta kodu: ❏ Evet, bankacılık sektörü ile ilgili etkinlikleriniz hakkında e-posta ile bilgi almak istiyorum. Başvurunuz hakkında bilgi için görüşülebilecek kişi: Soyadı/Adı: Tel/Faks*: Pozisyon/Bölüm: e-posta*: Şirketinizde katılımınızın onayı için sorumlu kişi kimdir? Soyadı/Adı: Pozisyon/Bölüm: Tarih: İmza: Tel/Faks*: e-posta*: * Lütfen telefon, faks numarasını ve e-posta adresinizi ürünlerimiz hakkında bilgi istediğiniz taktirde bildiriniz. Banka hesabı sahibi: Banka adı: Institute for International Research (I.I.R.) GmbH Bank Austria Creditanstalt, Viyana (EURO hesabıdır) Banka hesap numarası: 02563 658 003 BIC/Swift Kodu: IBAN Kodu: BKAUATWW AT53 1200 0025 6365 8003 Lütfen katılanın adını ve fatura numarasını ödemenizde bildiriniz Kayıt ödeme yapıldıktan sonra geçerlidir. Tüm banka masraflarını havale eden üstlenir. Her türlü kişisel bilginin ve ödeme bilgisinin gizli tutulması gerekmektedir. Etkinlik Yeri Sheraton Istanbul Maslak Hotel Büyükdere Cad. No: 233, Üçyol Mevkii 34398 Maslak - İstanbul / Türkiye Kayıt ve Eğitim ile ilgili Türkçe bilgi almak için Tel: +43 1891 59 – 446 e-posta: kayit@iir.com.tr Genel Hükümler ve Koşullar Katılım ücreti, konferansın tüm oturumlarını, etkinlik dökümentasyonu, teneffüslerdeki ikramları ve öğle yemeğini kapsamaktadır. Bu otel konaklamaları ve ulaşım masraflarını içermez. Etkinliğe katlımınızı ve girişinizi garantilemek için katılım ücretinin etkilik öncesinde ödenmesi gerekmektedir. Kayıt işleminiz ödemeniz gerçekleştirildikten sonra onaylanacaktır. Etkinlikten en geç 14 gün önce katılım ücretinin tamamı banka hesabımıza yatırılmış olmalıdır. Etkinliğe son 14 günden daha az kalan süre zarfında kayıt yapılmış ise ödeme dekontu etkinlikten önce tarafımıza iletilmelidir. İptal bildirileri yazılı yapılmalıdır. Konferanstan 14 gün öncesine kadarki iptallerde ödemeniz iade edilir. Etkinliğe14 gün kalan süre içerisinde katılımdan vazgeçmeniz halinde, konferans ücreti geri ödenmez. Bu durumda bir başka katılımcıyı kendi yerinize ikame edebilirsiniz. İkameler yazılı olarak iletilmelidir. I.I.R. GmbH’nın elinde olmayan sebeplerden dolayı konferans programında, tarihinde, konuşmacılarında veya etkinlik yerinde zorunlu değişiklikler yapılabilir. Bütün önemli değişiklikleri size bildireceğiz. Kayıt yaptırdığınızda I.I.R. GmbH’nın son 14 gün kalan süre içerisinde etkinliği iptal etme hakkının olduğunu lütfen unutmayınız. DVR 0681652 Institute for International Research (I.I.R.) GmbH - Wien - FN 48880h des HG Wien ❏ Evet, 22 ve 23 Mayıs 2012 tarihlerinde Sheraton İstanbul’daki „Risk Yönetimi” konferansına katılmak istiyorum. Aşağıdaki ödeme şekillerini kabul ediyoruz